Envelopes da volatilidade histórica

Envelopes da volatilidade histórica

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Descrição do indicador Envelopes da volatilidade histórica

É um indicador criado por Rafael Zimmermann, ele é um indicador baseado em medias moveis (20 períodos) e duas bandas envelopes superiores e inferiores onde sua distância para media é determinada pela volatilidade histórica (20 % da MVH).

 

envelope da volatilidade historica

Exemplo de uma banda de volatilidade histórica usando uma média de 20 períodos e desvio de 20% da MVH.

Tipo: Seguidores de tendência ou oscilador.
Objetivo: Definir a tendência dos preços em uma janela de tempo ou encontrar bons pontos de reversão do mercado.
Autor: Rafael Zimmermann

Parâmetros do Indicador Envelopes da volatilidade histórica

Período da média do envelopes: Numero de barras que criara a média das bandas do envelope.

Distancia do envelope sobre a média em MVH: É o desvio padrão usado pelo envelope, normalmente 20 % da MVH.

Descrição do Setup e Filtro usado pelo indicador na biblioteca Quantun

Tendência de alta: Preços fora da banda superior do envelope da MVH.

Tendência de baixa:Preços fora da banda inferior do envelope da MVH.

Envelope da vh

Parâmetros das variáveis na biblioteca Quantun

Variável usada no filtro = 1

Período da média do envelopes: 5

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10

Variável usada no filtro = 2

Período da média do envelopes: 5

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20

Variável usada no filtro = 3

Período da média do envelopes: 9

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10

Variável usada no filtro = 4

Período da média do envelopes: 9

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20

Variável usada no filtro = 5

Período da média do envelopes: 14

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10

Variável usada no filtro = 6

Período da média do envelopes: 14

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20

Variável usada no filtro = 7

Período da média do envelopes: 20

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10

Variável usada no filtro = 8

Período da média do envelopes: 20

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20

Variável usada no filtro = 9

Período da média do envelopes: 55

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10

Variável usada no filtro = 10

Período da média do envelopes: 55

Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20

 

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