Setup Time

Setup Time – Índice futuro

Introdução:

Hoje pessoal explicaremos detalhadamente como funciona um dos setups mais bem sucedidos da MetaRobôs;

O Robô Time.

Neste artigo abordaremos dois temas importantes

  1. Como a estrategia teórica foi desenvolvida.
  2. Como a estrategia funciona na pratica, gatilho, filtros, stops moveis, etc.

Vídeo explicativo:

O Robô Time – Índice futuro

 

Como a estrategia teórica foi desenvolvida.

Assim como falamos no vídeo, um dos principais pontos que temos no desenvolvimento de estratégias/setups/robôs é sua questão teórica, particularmente eu gosto de chamar de filosofia da estrategia, apesar de que pode soar um pouco estranho o fato de um setup ou robô investidor estar filosofando.

Essa imagem é só para descontrair, na verdade quem cria o conceito teórico e filosofa sobre a estrategia é o criador do robô/setup.

hom_bicentz800

Por isso vamos chamar de conceito teórico do desenvolvimento do setup, acho que assim temos uma boa definição.

No caso do robô investidor Time o principal conceito teórico é o conceito de Timing.

Conceito de Timing:

Definição:

“A habilidade de selecionar o momento exato de tomar uma ação otimizando o seu resultado.”

Acredito que o conceito de timing se aplica a quase tudo na vida, mas nos esportes temos uma bela analogia para o mercado de ações.

timing federer

Por exemplo, nessa imagem vemos Roger Federer aproximando sua raquete em direção a bolinha, aqui temos um dos belos exemplos de timing nos esportes, percebam quanto melhor for o timing de contato entre a raquete do jogador e a bolinha, maior será a força com que a bola será rebatida.

O conceito de timing pode ser encontrado em diversos esportes, como boxe, surf e futebol. Quem nunca ouviu essa frase após um belo chute em um jogo de futebol?

“Essa pegou na veia”

Pois bem, esse “pegar na veia” é justamente o timing perfeito de contato da bola com o pé do nosso jogador.

Ok, muito interessante Rafael, mas como funciona o conceito de timing na bolsa de valores?

Boa pergunta… e a resposta é muito simples, para responde-la vou dar um exemplo do índice futuro.

Timing no índice futuro

Para utilizar o Timing no índice futuro, nós vamos procurar por um horário em que nossas ações serão otimizadas, ou seja, um horário que se executarmos um trade temos uma maior probabilidade de acertamos o trade e que esse trade tenha maior probabilidade de seguir uma tendência até o final do dia.

Para o índice futuro estamos falando das 10.30 as 11.30.

Horário das 10.30 as 11.30

Este horário não foi escolhido pelo algoritmo por acaso, ele tem características que fazem com que nossos trades sejam otimizados.

Durante ele temos uma média do horário de abertura do mercado americano “Opening bell”

Também temos uma média da maioria das principais notícias do mercado americano sendo anunciadas “Payroll”

Como a estrategia funciona na pratica no índice futuro:

Neste momento falaremos sobre os detalhes da estrategia, para isso vamos abordar 4 temas que são bem importantes.

  1. Gatilho
  2. Filtro
  3. Stop móvel
  4. Realização parcial

1-Gatilho:

O gatilho usado pala estrategia do time é as máximas e minimas do horário das 10.30 as 11.30.

Gatilho Time

2-Filtro:

Queremos que o mercado demonstre estar com o volume acima da media de 21 períodos, isso nos mostra que possivelmente a abertura do mercado ou as noticias do dia estão tendo significância e esta significância esta resumida na quantidade de dinheiro operada pelo grandes players.

Filtro volume robo time

3-Stop Movel:

Como stop móvel usaremos o risco inicial do trade, isso significa que a cada candle que fechar a favor do trade vamos manter uma distancia de nosso stop sempre igual a distancia inicial do risco de nosso trade.

Por exemplo se o nosso stop loss tinha 200 pontos de distancia para nosso ponto de entrada, vamos manter sempre essa distancia para o ultimo candle fechado a favor do trade.

stop movel robo time

4-Realização Parcial:

Para executarmos a realização parcial usaremos o indicador de volatilidade histórica, que um dos melhores indicadores de volatilidade já criados.

Nosso ponto de realização parcial será de 20 % da media da volatilidade histórica a favor do trade.

Realização parcial

Resultados de Backtest

Esse backtest foi feito utilizando toda historia do índice futuro disponível no metatrader 5, temos 5 anos no gráfico de 30 minutos, foram feitos quase 2 mil trades e conseguimos resultados expressivos, levando em conta que este backtest não é fruto de otimização.

Curva de capital:

curva de capital robo time indice futuro]

Estatísticas do backtest

resultados de backtest robo time indice futuro

Os resultados estatisticos são interessantes, vou mostrar alguns dados que podem ser relevantes

lucro bruto – 150 mil reais

lucro liquido – 98 mil reais

corretagem  – 1 real por mini contrato

slippage – 1 real por mini contrato

drawdown – 9310 reais

numero de contratos operados – 10 mini contratos de indice futuro

Conclusão

Ao avaliarmos o resultado da estrategia time no índice futuro temos resultados interessantes levando em consideração o uso de um setup criado de forma teórica e que foi validado a partir de backtests.

Grande abraço Rafael Zimmermann

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