Envelopes da volatilidade histórica
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Descrição do indicador Envelopes da volatilidade histórica
É um indicador criado por Rafael Zimmermann, ele é um indicador baseado em medias moveis (20 períodos) e duas bandas envelopes superiores e inferiores onde sua distância para media é determinada pela volatilidade histórica (20 % da MVH).
Exemplo de uma banda de volatilidade histórica usando uma média de 20 períodos e desvio de 20% da MVH.
Tipo: Seguidores de tendência ou oscilador.
Objetivo: Definir a tendência dos preços em uma janela de tempo ou encontrar bons pontos de reversão do mercado.
Autor: Rafael Zimmermann
Parâmetros do Indicador Envelopes da volatilidade histórica
Período da média do envelopes: Numero de barras que criara a média das bandas do envelope.
Distancia do envelope sobre a média em MVH: É o desvio padrão usado pelo envelope, normalmente 20 % da MVH.
Descrição do Setup e Filtro usado pelo indicador na biblioteca Quantun
Tendência de alta: Preços fora da banda superior do envelope da MVH.
Tendência de baixa:Preços fora da banda inferior do envelope da MVH.
Parâmetros das variáveis na biblioteca Quantun
Variável usada no filtro = 1
Período da média do envelopes: 5
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10
Variável usada no filtro = 2
Período da média do envelopes: 5
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20
Variável usada no filtro = 3
Período da média do envelopes: 9
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10
Variável usada no filtro = 4
Período da média do envelopes: 9
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20
Variável usada no filtro = 5
Período da média do envelopes: 14
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10
Variável usada no filtro = 6
Período da média do envelopes: 14
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20
Variável usada no filtro = 7
Período da média do envelopes: 20
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10
Variável usada no filtro = 8
Período da média do envelopes: 20
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20
Variável usada no filtro = 9
Período da média do envelopes: 55
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 10
Variável usada no filtro = 10
Período da média do envelopes: 55
Distancia do envelope sobre a média em MVH: 20
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